Ekonometri ve İstatistik Seminerleri

(EXPLORER DAN GİRENLER TARİHLERİ '' YIL - AY - GÜN '' ŞEKLİNDE ARALARA (- ) TiRE iŞARETi KOYULACAK ŞEKİLDE GİRMELİLERDİR) ÖRNEK: 1983 - 12 - 14





ADINIZ :

SOYADINIZ :

TC KİMLİK NO:

DOĞUM TARİHİ:

EĞİTİM DURUMUNUZ:

KATILMAK İSTEĞİNİZ GRUP:
 Doç. Dr. Burak GÜRİŞ - Paket Programlar Uygulamalarıyla Zaman Serileri Analizi

CİNSİYET:
 ERKEK KADIN

E-POSTA:

CEP TELEFONU:

SABİT TELEFON:

MESAJINIZ:

İLETİŞİM BİLGİLERİM KULLANILARAK '' İSTANBUL - SEM '' BÜNYESİNDE BULUNAN EĞİTİM HİZMETLERİNE İLİŞKİN EĞİTİM AMAÇLI HABERLEŞME YAPILMASINA İZİN VERİYORUM.
 İZİN KUTUCUĞU

 Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum ( Sözleşmeye ulaşmak için tıklayınız )

captcha

 

Veysel Umut Ürgün

Paket Programlar Uygulamalarıyla Zaman Serileri Analizi

  • Klasik Zaman Serileri Analizi
  • Birim Kök Testleri
  • Eşbütünleşme Testleri
  • Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri
  • Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri
  • Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri
  • Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Testleri
  • Vektör Otoregresif Modeller ve Hata Düzeltme Modelleri
  • Nedensellik Testleri

 

EViews ile Ekonometri ve Zaman Serileri Uygulamaları

Dersin amacı:

Bu dersin amacı; iktisadi teorilerin geçerliliğinin test edilmesinde kullanılabilecek ekonometrik ve zaman serileri analizi yöntemlerinin teorik ve uygulamalı olarak anlatılmasıdır. Bu sayede öğrenciye iktisat bilimine analitik yaklaşabilme yeteneği kazandırılarak, ekonometrik bir modeli tahmin edebilme ve sonuçlarını yorumlayabilme yeterliliğinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ders içeriğinde yer alan tüm konular için paket programlar kullanılarak güncel uygulamalar yapılacaktır.

 

Ders İçeriği:

- Ekonometrik bir modelin tahmin edilmesinde izlenecek aşamalar

- Basit ve çok değişkenli regresyon modellerinin tahmin edilmesi ve sonuçların yorumlanması

- Otokorelasyonun test edilmesi ve düzeltme yöntemleri

- Değişen varyansın test edilmesi ve düzeltme yöntemleri

- Çoklu doğrusal bağlantının test edilmesi ve düzeltme yöntemleri

- Model spesifikasyon hatalarının test edilmesi ve düzeltme yöntemleri

- Yapısal değişimin test edilmesi

- Doğrusal olmayan regresyon modellerinin tahmin edilmesi ve sonuçların yorumlanması

- Zaman serileri analizinin amaçları ve zaman serilerinin bileşenleri

- Birim kök kavramının açıklanması ve birim kök testleri ile test edilmesi

- Otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon katsayılarının elde edilmesi ve yorumlanması

- Durağan ve durağan olmayan zaman serilerinin modellenmesi (AR, MA, ARMA ve ARIMA        modelleri)

- Koşullu değişen varyans modellerinin tahmin edilmesi ve yorumlanması (ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH modelleri)

- Eşbütünleşme kavramının açıklanması ve test edilmesi (Engle- Granger testi, Johansen testi)

- Eşbütünleşmede sınır testi yaklaşımının uygulanması

- Vektör otoregresif (VAR) ve Hata Düzeltme (VECM) modellerinin tahmin edilmesi

-Granger nedensellik analizinin uygulanması ve sonuçların yorumlanması

- Yapısal Kırılma kavramının açıklanması

- Yapısal kırılmayı dikkate alan birim kök testlerinin tanıtılması ve uygulanması

- Yapısal kırılmayı dikkate alan eşbütünleşme testlerinin tanıtılması ve uygulanması

DERS İÇERİĞİ

 

SPSS ile Veri Analizi
Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN

“SPSS ile Veri Analizi” çalışması ile amaçlanan; SPSS ile tek ve çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin uygulamalarını öğretmektir. Sosyal bilimler için istatistiğin temel kavramlarını açıklayarak başlayan eğitimimizde, SPSS tanıtılarak bu program yardımıyla verilerin nasıl analizi edileceği çeşitli örnekler üzerinden anlatılacaktır.

Eğitim İçeriği:

Temel İstatistiksel Kavramlar

Anket Tasarımı

Örnekleme

Hipotez Testleri

Korelasyon ve Regresyon Analizi

Açıklayıcı Faktör Analizi

Güvenilirlik Analizi

 

Zaman Serisi ve Panel Veri Analizinde Güncel Teknikler
Doç.Dr.Veli Yılancı

 

  1. Doğrusal Olmayan ARDL Sınır Testi
  2. Asimetrik Panel Nedensellik Testi
  3. Zamanla Değişen Birim Kök Testi
  4. Zamanla Değişen Nedensellik Testi
  5. Fourier Durağanlık Testi
  6. Fourier Birim Kök Testi
  7. Dumitrescu- Hurlin Panel Nedensellik Testi
  8. Emirmahmutoglu Panel Nedensellik Testi
  9. Hatemi-j Asimetrik Nedensellik Testi
  10. Hacker - Hatemi - J Simetrik Nedensellik Testi
  11. Toda Yamamoto Nedensellik Testi
  12. Maki Çok Kırılmalı Eşbütünleşme Testi
  13. Hatemi- J 2 Kırılmalı Eşbütünleşme Testi
  14. Gregory - Hansen Eşbütünleşme Testi
  15. Kapetanios, Shin and Snell (2003) Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi
  16.  Kapetanios Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Testi
  17. Kapetanious 5 Kırılmalı Birim Kök Testi
  18. Lee-Strazicich 1,2 Kırılmalı Birim Kök Testi
  19. Lumsdaine-Papell Birim Kök Testi
  20. Zivot-Andrews Birim Kök Testi
  21. Granger & Yoon Saklı Eşbütünleşme Testi
  22. Hatemi-J & Irandoust Saklı Eşbütünleşme Testi

 

Eğitim Tarihleri

Paket Programlar Uygulamalarıyla Zaman Serileri Analizi

Tarih: 07,08,09,10 Şubat 2017

Ders Saati:24 Saat

Ders Süresi:10:00 - 17:00  (günde 5 saat)

 

EViews ile Ekonometri ve Zaman Serileri Uygulamaları

Tarih: Eğitim tarihleri belli olunca güncellenecektir.

Ders Saati:25 Saat

Ders Süresi:10:00-12:30 ve 13:30-16:00 (günde 5 saat)

 

SPSS ile Veri Analizi

Tarih: Eğitim tarihleri belli olunca güncellenecektir.

Ders Saati:20 Saat

Ders Süresi:10:00-12:30 ve 13:30-16:00 (günde 5 saat)

 

Zaman Serisi ve Panel Veri Analizinde Güncel Teknikler

Tarih:  Eğitim tarihleri belli olunca güncellenecektir.

Ders Saati:25 Saat

Ders Süresi:10:00-12:30 ve 13:30-16:00 (günde 5 saat)

 

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Beyazıt Kampüsü - İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü GE Dersliği

 

Eğitim Ücreti

Her bir ders ücreti KDV dahil 500 TL'dir.

 

EĞİTMEN KADROSU

Doç. Dr. Burak GÜRİŞ - (İÜ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi) Paket Programlar Uygulamalarıyla Zaman Serileri Analizi

Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN-(İÜ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi)-SPSS ile Veri Analizi

Doç. Dr. Veli YILANCI - ( Sakarya Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Finansal Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi) - Zaman Serisi ve Panel Veri Analizinde Güncel Teknikler

Doç. Dr. Burcu KIRAN BAYGIN - ( İÜ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğretim Üyesi ) - EViews ile Ekonometri ve Zaman Serileri Uygulamaları

 

 

Verilecek Belge ve/veya Sertifikanın Adı:

Eğitim sonunda  Katılım Belgesi verilmektedir.

Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri, Öğretim Görevlileri ve Üyeleri, Kamu Kurumlarında çalışan ilgili personel ve piyasa profesyonelleri katılabilir.